Opção de barreira binária

opção de barreira binária
Opções de barreira binária.
Acima e em dinheiro (no hit) ou nada (S & lt; H):
Acima e em ativos (no hit) ou nada (S & lt; H):
Para baixo e para fora dinheiro ou nada (S & lt; H):
Para baixo e para fora dinheiro ou nada (S & lt; H):
Para baixo e em dinheiro ou nada ligar (S & gt; H):
Acima e em dinheiro ou nada ligue (S & lt; H):
Para baixo e em dinheiro ou nada ligar (S & gt; H):
Up and in asset or nothing call (S & lt; H):
Abaixo e em ativos ou nada colocado (S & gt; H):
Abaixo e em dinheiro ou nada colocado (S & lt; H):
Abaixo e em ativos ou nada colocado (S & gt; H):
Up and in asset or nothing put (S & lt; H):
Para baixo e para fora dinheiro ou nada ligar (S & gt; H):
Acima e fora dinheiro ou nada ligar (S & lt; H):
Ativo para cima e para fora ou nada para chamada (S & lt; H):
Para baixo e para fora dinheiro ou nada colocado (S & gt; H):
Acima e fora dinheiro ou nada colocado (S & lt; H):
Ativo para cima e para fora ou nada colocado (S & lt; H):
S = preço à vista do activo subordinado.
X = preço de greve.
b = custo de transporte.
T = Tempo até a maturidade.
= Volatilidade do ativo subordinado.
M = A função de densidade normal bivariada cumulativa.

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opção de barreira binária
A FINCAD oferece as soluções mais transparentes na indústria, fornecendo extensa documentação com cada produto. Isso é complementado por uma extensa biblioteca de white papers, artigos e estudos de caso.
Introdução.
Uma Opção Binária é uma opção com uma recompensa fixa e pré-determinada se o instrumento ou índice subjacente estiver em ou acima da greve no vencimento. O valor da recompensa não é afetado pelo tamanho da diferença entre o subjacente e o preço de exercício, e pode ser na forma de pagamento em dinheiro ou entrega do subjacente. As opções descritas aqui são independentes do caminho, o que significa que o perfil de pagamento depende apenas do valor do ativo subjacente na data de validade da opção. Para uma chamada, o pagamento é recebido se o preço do ativo subjacente for maior que o preço de exercício e, para uma colocação, o pagamento é recebido se a greve for maior que o preço do ativo subjacente.
Detalhes técnicos.
As opções mais simples de binário (também conhecidas como digitais) são cash-or-nothing e opções de ativos ou nada. Em uma opção de dinheiro ou nada, um valor predeterminado é pago se o ativo estiver, na opção expirar, acima (chamada) ou abaixo (colocar) algum nível de ataque, independentemente do caminho seguido. Uma opção de ativos ou nada é semelhante a uma opção de caixa ou nada, exceto que o detentor da opção tem direito ao valor total do ativo - na data da expiração da opção - ou nada.
Uma simples generalização da opção asset-or-nothing é uma opção de gap digital. Uma opção de intervalo digital tem um perfil de pagamento igual ao valor do ativo, menos o valor do gap, dependendo se o ativo termina acima ou abaixo do preço de exercício. É claro que uma opção de intervalo digital é simplesmente a diferença entre um recurso ou nada e uma opção digital de dinheiro ou nada com a quantia em dinheiro ajustada ao valor do intervalo.
Análise suportada.
FINCAD As funções de opções binárias podem ser usadas para o seguinte:
Calcule o valor justo e delta para uma opção de intervalo digital (ou binária) independente do caminho. O pagamento no final do prazo, se a opção for in-the-money, é igual ao valor do imobilizado, menos o valor do gap. Calcule o valor justo e as estatísticas de risco para uma opção independente ou total (digital ou binária) de caminho. O pagamento no prazo de validade, se a opção for in-the-money, exige a entrega de um montante em dinheiro especificado ou do ativo subjacente.
Para avaliar um produto FINCAD que pode valorar opções binárias, entre em contato com um Representante FINCAD.
A próxima geração de poderosas soluções de avaliação e risco está aqui.
Folheto F3.
Avaliação de portfólio e análise de risco para derivativos multi-ativos e renda fixa.
NOTÍCIAS Boletim informativo.
Mantenha-se atualizado com nossa newsletter trimestral.
O FINCAD é o principal fornecedor de avaliações sofisticadas de avaliação e risco para carteiras de renda fixa e de renda fixa multi-ativos. O FINCAD ajuda mais de 1.000 instituições financeiras globais a aumentar os retornos, gerenciar riscos, reduzir custos, cumprir os regulamentos e dar confiança aos investidores e acionistas. Os clientes incluem os principais gerentes de ativos, hedge funds, companhias de seguros, pensões, bancos e auditores.

opção de barreira binária
A FINCAD oferece as soluções mais transparentes na indústria, fornecendo extensa documentação com cada produto. Isso é complementado por uma extensa biblioteca de white papers, artigos e estudos de caso.
Introdução.
Uma opção de barreira binária é um tipo de opção digital para a qual o pagamento de uma opção depende se o recurso atingiu ou não um nível de barreira em algum momento durante a vida útil da opção. O valor da recompensa não é afetado pelo tamanho da diferença entre o subjacente e o preço de exercício, e pode ser na forma de pagamento em dinheiro ou entrega do subjacente. As opções descritas aqui são dependentes do caminho, o que significa que o perfil de pagamento depende do valor do ativo durante a vida da opção e do valor do ativo subjacente quando a barreira é atingida ou na data de expiração da opção. Para uma chamada, o pagamento é recebido se o preço do ativo subjacente for maior que o preço de exercício e, para uma colocação, o pagamento é recebido se a greve for maior que o preço do ativo subjacente.
Detalhes técnicos.
Existem duas classes de opções de barreira binária. As primeiras são opções em que um pagamento de caixa (ou o ativo) é feito se a barreira for atingida (ou não atingida) durante a vida útil da opção.
O pagamento é feito quer quando a barreira é atingida, ou na expiração da opção. Para pagamentos em dinheiro, esta distinção afetará apenas o período de tempo em que o pagamento é descontado. Para os pagamentos de ativos, no entanto, a distinção é mais sutil. Se o pagamento for feito quando a barreira for tocada, o valor atual do pagamento será igual ao valor de barreira com desconto - pois este é o valor do recurso quando a barreira é tocada. Por outro lado, se o pagamento for efetuado na expiração da opção, o valor atual do pagamento será igual a qualquer que seja o valor do ativo no prazo de validade, descontado de volta à data de avaliação.
A segunda classe inclui opções em que um pagamento de caixa (ou o ativo) é feito se a barreira for atingida (ou não for atingida) durante a vida da opção e se a opção for in-the-money no vencimento. Estes são tipos de opções de barreira binária knock-in e knock-out.
Existem outros tipos de opções digitais disponíveis na biblioteca FINCAD, incluindo vários tipos de opções binárias de barreiras duplas.
Análise suportada.
As funções de opções de barreira binária FINCAD podem ser usadas para o seguinte:
Calcule o valor justo, as estatísticas de risco e a probabilidade de atingir a barreira para uma opção de barreira binária com uma recompensa igual ao valor do ativo se a barreira for tocada ou nada se a barreira nunca for tocada. Calcule o valor justo, as estatísticas de risco e a probabilidade de atingir a barreira para uma opção de barreira binária com uma recompensa de uma quantidade fixa de caixa se a barreira for tocada ou nada se a barreira nunca for tocada. Calcule o valor justo, as estatísticas de risco e a probabilidade de atingir a barreira para uma chamada de barreira binária ou opção de venda com uma recompensa igual ao valor do ativo se a barreira for tocada e a opção estiver no dinheiro. Calcule o valor justo, as estatísticas de risco e a probabilidade de atingir a barreira para uma chamada de barreira binária ou opção de venda com uma recompensa de um valor fixo de caixa se a barreira for tocada e a opção for in-the-money. Calcule o valor justo, as estatísticas de risco e a probabilidade de atingir a barreira para uma opção de barreira binária com uma recompensa igual ao valor do ativo se a barreira não for tocada ou nada se a barreira for tocada. Calcule o valor justo, as estatísticas de risco e a probabilidade de atingir a barreira para uma opção de barreira binária com uma recompensa de uma quantidade fixa de caixa se a barreira não for tocada ou nada se a barreira for tocada. Calcule o valor justo, as estatísticas de risco e a probabilidade de atingir a barreira para uma chamada de barreira binária knock-out ou opção de venda com uma recompensa igual ao valor do ativo se a barreira não for tocada e a opção estiver no dinheiro no final do prazo, ou nada se a barreira for tocada. Calcule o valor justo, as estatísticas de risco e a probabilidade de atingir a barreira para uma chamada de barreira binária knock-out ou opção de venda com uma recompensa de um valor fixo de caixa se a barreira não for tocada e a opção estiver no dinheiro no final do prazo, ou nada se a barreira for tocada. Calcule o valor justo, delta e a probabilidade de acertar a barreira para uma opção digital dependente do caminho, onde a recompensa está na data de validade. Calcule o valor justo, o delta e a probabilidade de atingir a barreira para uma opção digital dependente do caminho onde a compensação é feita no momento em que a barreira é tocada.
Para avaliar um produto FINCAD que pode valorar opções de barreira binária, entre em contato com um representante da FINCAD.
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Dupla barreira e opções exóticas.
O objetivo deste artigo é ajudar a esclarecer os valores de opções binárias de barreiras duplas e as opções exóticas.
As opções binárias de dupla barreira de um toque são opções dependentes do caminho em que a existência eo pagamento das opções dependem do movimento do preço subjacente através da vida útil das opções. Discutimos dois tipos de opções binárias de dupla barreira de um toque aqui: (1) opção binária de cima e para baixo e (2) opção de eliminação binária americana. Para o primeiro tipo, a opção desaparece se o preço subjacente atinge a barreira superior ou a barreira inferior uma vez na vida da opção. Caso contrário, a opção comprador recebe um pagamento fixo no vencimento. Esta opção combina as características de uma opção binária europeia e opções de barreira knock-out em conjunto. Para o segundo tipo, a opção desaparece se o preço subjacente atinge uma barreira knock-out, enquanto dá um pagamento fixo se outra barreira de pagamento for tocada. Esta opção pode ser considerada como uma opção binária americana com uma barreira knock-out (Hui, 1996, p 343).
2. Opções exóticas.
As opções exóticas são aquelas opções que são mais complexas na forma como são negociadas; Essas opções não são tipos muito comuns de opções no mercado de ações. As opções exóticas são negociadas na plataforma Over the Counter (OTC). A opção permite que o comerciante escolha o método do comércio, por exemplo, um investidor pode trocá-los em opções de colocação ou chamada (Kuznetsov, 2009, p. 452).
As opções exóticas devem sua existência em grande parte às limitações e à falta de opções simples de baunilha. Exotics permite que determinados tipos de investidores alcancem metas de investimento inalcançáveis ​​com estratégias simples de opções de baunilha. Os investidores geralmente podem ser classificados como especuladores ou hedgers. Os especuladores querem preparar seu capital, ou seja, buscar oportunidades de investimento com maior alavancagem do que as opções simples de baunilha. Isso pode ser conseguido através de barreiras (ou barreiras parciais) opções simples de baunilha (Bermin, 2008, p. 387).
Os produtos comoditizados possuem acordos padrão, eliminam a maioria das surpresas e tipicamente o comércio entre revendedores onde ocorre uma correspondência constante de riscos. A existência de um mercado interbancário é o teste de padronização. Eles classificam os produtos de dinheiro muito simples para algumas formas mais baixas de opções exóticas. Os produtos não padronizados, como as estruturas, têm retornos peculiares ao próprio instrumento e exigem capacidades de preços especiais, como um matemático na equipe. Em contrapartida, os produtos comoditizados podem ser avaliados e gerenciados com a ajuda de produtos de software comercialmente disponíveis (geralmente defeituosos). Pode tornar-se necessário projetar programas para cada comércio, com uma maior incidência de preços & # 8220; bugs. & # 8221; Uma opção com uma recompensa anexada a vários ativos, com uma barreira que é reiniciada seis vezes e uma data de validade incerta (pode ser estendida) não será facilmente registrada em um sistema de gerenciamento de risco comercial (Taleb, 1997, p. 50).
Aqui vemos a conexão entre produtos comoditizados, opções exóticas e opções de barreira.
3. Opções de barreira dupla.
As opções de barreira são uma classe amplamente utilizada de títulos derivativos dependentes do caminho. Estas opções "tocam" ou "nocaute" quando o preço do subjacente atravessa um determinado nível de barreira. Por exemplo, uma opção de compra e atualização oferece ao titular da opção o pagamento de uma chamada se o preço do objeto subjacente atingir um nível de barreira mais alto durante a vida da opção, e ela paga zero, a menos que o preço do recurso atinja esse nível. (Ku, 2012, p. 968)
Em opções de barreira únicas, é fácil mostrar que as opções de barreira com um recurso knock-in podem ser avaliadas ao comprar uma opção sem nenhum recurso knock-out e vender uma opção knockout. A mesma abordagem pode ser usada em opções binárias de dupla barreira de um toque. Por exemplo, uma opção binária americana com uma barreira knock-in H, a opção premium é igual à compra de uma opção binária americana e a venda de uma opção de eliminação binária americana com uma barreira em H. Todas as opções têm a mesma barreira de pagamento ( Hui, 1996, p. 347).
O preço é monitorado em relação a uma única barreira constante durante toda a vida da opção. Devido à sua popularidade em um mercado, estruturas diversas de opções de barreira foram estudadas por vários autores. Kunitomo e Ikeda [5] deram uma fórmula de preços para opções de barreira dupla com limites curvos como a soma de uma série infinita. Geman e Yor [1] seguiram uma abordagem probabilística para derivar a transformação de Laplace do preço da opção de barreira dupla. Heynan e Kat [3] estudaram as chamadas opções de barreira parcial onde o preço subjacente é monitorado por uma parte da vida útil da opção. Para essas opções, a barreira desaparece em uma data específica, estritamente antes da maturidade (ou seja, opção inicial inicial) ou a barreira aparece em uma data fixa, estritamente após o início da opção (ou seja, opção de início a frente). No artigo, os autores forneceram fórmulas de avaliação para opções de barreira parcial em termos de funções de distribuição normal bivariada. Como uma variação natural na estrutura de barreira parcial, as opções de barreira das janelas tornaram-se populares com investidores, especialmente nos mercados cambiais (Ku, 2012, p. 968).
Uma vez que o pagamento da opção binária de dupla barreira de um toque é binário, eles não são instrumentos de proteção ideais. No entanto, eles são adequados para o investimento. As notas da escala de acumulação recentemente estruturadas são populares no mercado financeiro. As notas estão ligadas a trocas estrangeiras, ações ou commodities (Hui, 1996, p. 347).
O papel das opções binárias de dupla barreira é subavaliado na mensuração de instrumentos e investimentos. É significativo que os comerciantes em binário examinem opções exóticas e o papel que as opções de barreira dupla desempenha na consideração de investimentos. Isso é importante na discussão de retornos e quais oportunidades de opção produzem os melhores resultados. Embora as opções de barreira dupla ofereçam mais oportunidades porque elas não são tão simples quanto as opções binárias simples, elas possuem um nível de risco excedido.
Bermin, H., Buchen, P., & amp; Konstandatos, O. (n. d.). Duas opções de busca exótica. Finanças Matemáticas Aplicadas, 387-402.
Hui, C. (n. d.). Valores de opção binária de dupla barreira de um toque. Economia Financeira Aplicada, 343-347.
Jun, D., & amp; Ku, H. (n. d.). Atravesse uma barreira para alcançar as opções de barreira. Journal of Mathematical Analysis and Applications, 968-978.
Kuznetsov, A. 2009. O Guia Completo de Mercado de Capitais para Profissionais Quantitativos. Nova Iorque: McGraw-Hill. ISBN 0-07-146829-3.
Taleb, N. (1997). Cobertura dinâmica: gerenciamento de opções de baunilha e exóticas. Nova Iorque: Wiley.
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Negociar opções binárias é um passatempo de toda a vida virou carreira para mim. Agora, meu foco é manter a comunidade honesta. Eu sou um usuário ávido de software de opções binárias, então eu entendo como diagnosticar e fornecer informações valiosas. Há muitos desenvolvedores de produtos binários desonestos na internet, eu fiz o meu dever apontar você na direção vencedora.
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